取引システムのコア原則と安定性の分析

取引システムはシステム設計者の思想、理念の濃縮であり、その思想理念の物質化表現形式である。取引システムの設計指導思想は通常投資哲学と呼ばれ、システムの魂と核心を構成し、設計者が市場を認識する「世界観」を表現している。取引システムの最も基本的な品質は正しい投資哲学を持っていなければならない。ある取引システムの投資哲学に論理的欠陥や明らかな隠れた危険がある場合、そのシステムの使用を直ちに放棄しなければならない。ここでいう真理と自然界の真理には本質的な違いがある。取引システムが表現する真理は社会科学分野の真理であり、少数の人が把握している範疇に属し、その本質はゲーム理論に近い。各市場で、ある投資方法が広く使われていると、この方法に基づいて構築された取引システムも市場の処罰を受けることが多い。

正しい投資哲学を持つことは取引システムを設計する前提であり、この哲学を実際の取引に応用することは発見と表現の過程であり、「世界観」を「方法論」に変えることである。実際の操作では、運用する方法は多種多様であるが、一つの核心原則である単純性原則に従わなければならない。簡単さはしばしば美しいことを意味する。自然界では、偉大な真理は通常驚くほど簡単である。市場では、簡単な道理が最も適用されることが多い。同様に、取引システムを設計する過程で、簡単性原則に基づいて構築しなければならない。取引戦略を制定する際に制限を加えすぎると、システム信号が少なすぎる可能性が高い。これは、信号数の統計的要件を助長しないだけでなく、小さな確率のイベントを引き起こしやすく、表面をポイントに置き換え、一般化します。

取引システムが単純さの原則を失うと、市場の過去のデータを意図的に適合させる可能性があります。このフィッティングを外挿テストすると、そのパフォーマンスはランダムシステムほど良くないことがよくあります。したがって、システムを設計する際には、ルールの簡潔さに特に注意を払う必要があります。投資活動はある程度戦争に似ており、取引システムは投資家の武器です。戦闘に参加する兵士が複雑な武器を使用することは非常に危険なことだと想像してみてください。さらに、システム工学の観点から、複雑なシステムは脆弱で崩壊しやすく、変化する環境で長期間生き残ることが困難であることがよくあります。

取引システムの安定性とは、一般的に言えば、安定した生存能力と安定した収益性を持っていることを意味します。その安定性は主に次の側面に反映されます。

1.このシステムは、株式市場などのさまざまな市場環境に適応できます。外国為替市場先物市場など。

2.このシステムは、さまざまな国や地域の市場で使用できます。

3、システムは、複数の品種に適用することができます。

4.このシステムは、さまざまな歴史的時代に適応できます。

5.システムは、元の変動のほとんどをキャプチャできます。

取引システムの安定性を測定するための指標には、勝率、純利益、総損失、強制決済損益、強制決済数、総取引回数、平均年間取引回数、利益取引回数、損失取引回数、1回の最大利益額、1回の最大損失額、利益取引あたりの平均利益、損失取引あたりの平均損失、利益取引あたりの平均保有時間、損失取引あたりの平均保有時間、取引あたりの平均収益率、最大変動損失、取引あたりの平均純利益などがあります。これらの指標の中で、勝率と取引あたりの平均収益率が特に重要です。設計された取引システムが実際の運用で不規則な利回り確率分布を示している場合、システムは不安定です。実際の運用を導くために使用すると、プロの投資家が期待していないように、パフォーマンスの浮き沈みにつながる可能性があります。

長期的かつ継続的に堅実な利益を追求することは、投資家のプロフェッショナリズムを測る重要な基準です。現在、GTCFXや様々なプラットフォームで普及しているいわゆるトレーディングシステムは、時には文脈から外れて、全体の普遍性を部分的な有意性に置き換え、投資パフォーマンスを誇張しています。しかし、実際の戦闘に使用されると、潜在的なリスクがすぐに明らかになることがよくあります。