機械取引システムの主な欠点の分析

人間性の弱点を克服し、実際の取引における感情のマイナスの作用を解消するために、かなり多くの取引者が様々な機械取引システムを開発し、機械取引を通じて確定的な利益目標を実現することを期待している。筆者は自らこのような取引システムを開発し、実戦操作したことがあるが、このような取引システムに致命的な欠陥があることを発見し、これらの致命的な欠陥は機械取引システムが確定的な利益目標を達成できないことを引き起こした。一、機械取引システムは理論的に

いわゆる体系的な取引とは、特定の投資概念の指導の下で、リスク管理技術と取引技術を有機的に組み合わせて形成される相互に関連する取引ルールシステムを指します。取引システムは、資金管理、リスク管理、心理的管理、および市場統計分析の有機的な組み合わせです。体系的な取引方法を採用することで、取引の意思決定活動が体系的かつ一貫したものになり、継続的かつ安定した利益を達成するための基本的な重要性があります。

システム化取引の理論的基礎:

1.価格変動は完全にランダムではなく、ランダムでない部分（トレンド）が存在し、追跡および識別できます。

2、既定のリスクレベルで正の期待を実現する取引システムが存在する。

3、システム化取引は人間性の弱点を克服し、既定のリスク/収益レベルで持続的に安定した利益を実現できる。

システム化された取引の特徴:

1.リスク/リターンが期待できます。取引システムは10年以上の取引データテストを経ており、予想利益率、最大損失、最大連続損失、リスク/リターンなど、さまざまなリスク管理指標とパラメーターがテストされています。比率などは事前に予測できるため、リスクを管理し、利益を期待できます。

2、トレンド取引:システムはトレンド追跡技術を採用し、市場のトレンドを動的に追跡し、現在の市場の方向と一致するようにポジションの方向を継続的に調整します。

3.客観性:取引システムのすべてのルールとパラメータは完全に機械化されており、取引信号はシステムによって自動的に送信され、トレーダーの主観的な判断を完全に排除し、トレーダーの感情が取引に与える悪影響を効果的に解決します。

このことから、機械取引システムは理論的には非の打ちどころがないと言えます。理論を100%実践できれば、確実な利益目標を達成できることは間違いありません。問題は、理論を100%実践できる機械取引システムがないことです。

二、機械取引システムの致命的な欠陥

筆者は、投資結果の確実性を実現するには、投資理念の確実性、取引ルールの確実性、リスク管理の確実性を実現しなければならないと考えている。

機械取引システムの場合、上記の3つのリンクのうち2つに致命的な欠陥があり、投資結果が不確実になります。

1.機械取引システムには確定的な投資理念がない

機械取引システムの売買信号は、いくつかの取引指標の組み合わせが示す信号に基づいて、試行錯誤の方法で市場の傾向を見つけようとしている。投資理念は全くない。このような探索には莫大なコストがあり、それ自体に大きな不確実性がある。多くの取引システムが利益を得る前に真理を探す道で死んでしまう。例えば、多くの投資家が使用しているTickmillプラットフォームを待つときも同様の問題が発生し、システムは効果的な取引概念を完全に置き換えることはできません。

2.機械取引システムは理論レベルで確定的な取引ルールを持っているが、実戦では実現できない

取引システムを実際の戦闘に適用すると、この現象に遭遇することがよくあります。シミュレーション段階では、さまざまなパラメータと指標が非常に満足のいくものですが、実際の戦闘に入るとすぐにお金を失い始めます。問題は理論的な現実にあります。

指標または指標の組み合わせに基づいて売買シグナルを送信するには時間遅延があります。つまり、シグナルを特定の時間の終わりに評価し、シグナルに基づいて取引指示を送信する必要があります。取引価格とシグナルが送信された瞬間の市場価格との間には避けられないエラーがあります。これはスリッページと呼ばれ、何十年にもわたる統計に基づいて設計された取引システムには実用的な価値がありません。

「失われたミリ、誤った千里」は誤差の存在によって、機械取引システムという複雑な機械に致命的な欠陥が存在し、いつでも投資家に大きな損失をもたらす可能性がある。Tickmillのようなプラットフォームで実行しても、トレーダーはこれらの固有の問題に警戒しなければならない。