量的取引

量化取引とは何ですか?

量的取引はアルゴリズム取引とも呼ばれ、コンピュータアルゴリズムプログラムによって与えられた売買決定に厳密に従って行われる取引方式である。それは先進的な数学モデルで人為的な主観的判断を置き換え、コンピュータ技術を利用して膨大な歴史データから超過収益をもたらす様々な「高確率」事件を選別して戦略を制定し、投資家の情緒変動の影響を大幅に減少させ、市場が極度に熱狂したり悲観的な状況で不合理な投資決定をしないようにした。

数量化取引は簡単なプロセスではない

量的取引と技術分析を混同しやすいが、実際には量的取引の内容は豊富である。多くの量的取引システムはモデリングと演算を行う際に基本的なデータ、例えば評価、市場価格、キャッシュフローなどを使用し、一部のアルゴリズムはニュースを変数として計算する。技術分析は基本的に取引対象の価格データだけを使用する。

量化取引の特徴:

1.規律性

意思決定は、感覚ではなく、モデルの実行結果に基づいて行われます。規律は、貪欲、恐れ、まぐれなどの人間性の弱点を抑制するだけでなく、認知バイアスを克服し、追跡することもできます。

2.システム性

一つは多階層で、大クラスの資産配置、業界の選択、具体的な資産の選択の三つのレベルにモデルがあることを含む二つ目は多角度で、定量投資の核心思想はマクロサイクル、市場構造、評価、成長、収益の質、アナリストの収益予測、市場感情など多くの角度を含む三つ目は多データ、すなわち大量のデータの処理である。

3、ヘッジ思想

定量的投資は全面的で体系的なスキャンを通じて誤った価格設定、誤った評価による機会を捉え、評価の窪地を発見し、過小評価資産を買い、過大評価資産を売ることで利益を得る。

4、確率が勝つ

第一に、定量的投資は、過去のデータから繰り返される可能性のある規則を継続的にマイニングして利用することです。第二に、単一の資産ではなく、ポートフォリオ資産に依存して勝つことです。

量的取引が上記の利点を持っているからこそ、多くの投資機関は量的戦略報告書を持っている。基本面の量的、技術指標の量的、感情指標の量的などが含まれる。これらの報告書の一部は非常に厳密な方法で行われた研究で、結論を出す信頼度は高い。

ここで多くの初心者投資家が数量化取引に興味を持っているのを見て、私たちはどの数量化コミュニティが参考になるのでしょうか?

現在、比較的人気のある国内コミュニティには、Youmin、Jukuan、Mihuoなどがあり、多くの鉱夫が集まって定量的な取引戦略を共有し、話し合っています。コミュニティは、データが不足している学生が使用できる無料のバックテストプラットフォームも提供しています。

さらに、外国の量的コミュニティはより豊富です。英語が十分に上手であれば、BingまたはGoogleにアクセスして見つけることができます。そうすれば、量的取引の分野におけるほとんどの戦略的アイデアにアクセスできます。

量化戦略を策定するための基本的な手順は何ですか?

最初のステップは、既製の指標を使用してロジックを構築することです。

ソフトには数多くのテクニカル指標が組み込まれており、1つを取り出して売買ポイントに書き込み、過去の相場をバックテストすることで、簡単な戦略を得ることができます。戦略の経験を積み重ねることで、ここでの論理的な選択はますます多様化していきます。

もちろん、そのような戦略は一般的にお金を稼ぎません。

したがって、2番目のステップでは、パラメータを最適化します。

パラメータートラバースを選択して、さまざまなパラメーターがポリシーにどのように影響するかを確認します。通常、収益性が高いと思われるパラメーターのセットがいくつか得られます。

次に、3番目のステップで、サンプル外の検出を実行します。

たとえば、以前にトラバースしたパラメーターは、2016年のデータから得られたいくつかの優れたパフォーマンスパラメーターであったため、2014/2016データを使用してこれらのパラメーターを検出します。一般的に言って、このパラメータはサンプルの外では非常に暗く、サンプル内で最適化された力はまったくありません。

このとき、4番目のステップでは、ポリシーの失敗の理由を観察して判断します。

戦略の失敗の理由がサンプル外の1つまたは2つの特別な市場によって引き起こされた大きな損失であると仮定すると、このリスクを回避するためにハードストップロスを設定できます。戦略の失敗がトランザクションの数が少なすぎるためであることが判明した場合、次に、xを必要とする場所を=xまたは=x-1に変更するなど、トランザクションロジックを少しリラックスさせます。待って待って、この変更は戦略の経験です。

新しいロジックを設定したら、2番目のステップに戻り、上記の手順を繰り返します。

最終的に、サンプルの内外でお金を稼ぐ戦略を修正しました。

ステップ5、実際の取引の追跡。

将来の完全に未知の市場で戦略を時間とともにテストし、戦略の実際のパフォーマンスを観察します。パフォーマンスが期待どおりである場合、それは戦略が効果的であることを意味します。

ステップ6、取引を行う。

取引が進むにつれて、戦略の有効性も観察し、戦略が予想以上の損失を出したことを発見した。

ステップ7では、ポリシーを調整または終了します。

具体的な開発における経験の共有について

①ある程度、戦略を立てることは、考え-試し-考え-試しのサイクルです。

②指標を選択するときは、将来の関数を使用しないようにしてください。

③パラメータが多すぎないようにしてください。

④パラメータ最適化では、利用可能なパラメータセットが多いほど、戦略の有効性が高いことを示します。

⑤実際の取引では、戦略の期待は一般的に割り引かれ、期待の50%に達すると資格が得られます。

⑥取引回数が少なすぎる戦略は、一般的に運です。

⑦超収益曲線をテストします。論理が間違っている必要があります。

実際の手順からわかるように、量的取引はどの投資家にも適しているわけではありません。この取引戦略に興味がある場合は、ある程度のプログラミングスキルが必要です。しかし、それは量的取引が手の届かないところにあるという意味でもありません。

対応するプログラミングスキルがない場合は、他の人の戦略を購入するか、ソーシャルトレードプラットフォームで注文をフォローすることを選択する方が信頼できる方法です。

トランザクションで感情をコントロールするのが難しく、コンピューターを介して体系的なトランザクションを実行したいが、数学やテクノロジーを恐れている場合は、最初にエントリーレベルのマスターの作品を読むことをお勧めします。著者はウォール街の量的金融の専門家です。この本は、多数の事例と実話を組み合わせてあなたのために解釈します。量的取引は、実際にはあなたが思っているよりも制御して理解するのが簡単です。