ウミガメの法則で取引の重要な要素を発掘する

有名なトレーダーであるリチャード・デニスによって作成されたタートルトレーディングルールは、持続可能な利益を生み出すことができる数少ない機械的トレーディングルールの1つです。リチャード・デニスはこのルールを13人のジュニアトレーダーに教え、彼らが運営するための資金を割り当てました。4年間で、彼らは年間平均複利の80%を獲得しました。これは驚くべき成功したテストです。トレードのスキルを学ぶことができ、トレードの利益を一連の単純なルールで達成できることを人々に証明しました。

利益を上げることはそれほど単純ではありませんが、それは人々の規律と実行に対する高い要件を持っています。いくつかの原則を学ぶことは簡単に成功することはできませんが、それでもカメの法則で取引のいくつかの重要な要素を発見することができます。マスターの目の助けを借りて真実への道を理解することで、私たちは取引の回り道を減らすことができます。

まず、タートルルールはトレンドフォローシステムであり、トレンドフォローシステムの基本的な考え方はトレンドに沿って取引することです。トレンドが形成された後も続くという前提の下で、タートルルールは、価格が20日前の最高価格または最低価格を突破したときに市場に参入することを決定します。つまり、タートルルールは、価格が20日の限界価格を突破したときに市場が確認されたときであると考えています。この時点で、介入リスクが減少し、成功率が大幅に向上します。株式市場や先物の履歴チャートから、価格が常にトレンドの形で移動していることがはっきりとわかります。価格が前の期間の横ばいを突破した後、モーメント距離が続くことがよくあります。

タートルルールの焦点は市場分析ではありません。すべての取引が市場を予測することに焦点を当てていないのと同じように、市場が正確に評価されているかどうかは重要ではありません。重要なのは、利益を上げたときにどれだけ獲得し、損失を出したときにどれだけ失うかです。そして、直面するリスクが許容範囲内にあるかどうか。トレンドを追うために、タートルルール全体のごくわずかな側面しか占めていません。タートルルールにより、トレーダーは予測不可能な市場で簡単に操作できます。これは、資金管理の使用に焦点を当てています。このルールは、ポジションサイズに厳しい制限を課します。

原法則内の説明に従って:

各取引単位=口座の1%/(PR OT ECTEDCHARS×PROTECTEDCHARSポイントあたりの価値量)

ここで、Nは市場価格の変動の平均範囲です。

この式から、ポジションのサイズを決定する要因には、市場の最大のリスクである市場のボラティリティが含まれていることがわかります。市場で起こりうるリスクを各取引ポジションで考慮に入れることは、タートルの法則を成功させるための鍵です。取引単位が決定された後、タートルの法則は、市場に応じて最大のポジションサイズを、単一の市場で4単位、関連性の高い市場で6単位に制限します。同時に、有名なアメリカのトレーディングマスターであるラリーウィリアムズは、ポジションサイズの管理について独自の洞察を持っており、タートルの法則を裏付けるためにそれらを書き留めています。

彼の計算式は次のとおりです。

（アカウント残高×リスク%）÷最大損失=取引量。

ラリー・ウィリアムズはまた、各取引の規模を客観的に定義しており、取引で成功した人は誰でもリスクを冒すためにどれだけのお金を持っているかを知っているという事実を信じることができます。取引が1、2回のギャンブルではなく継続的なイベントである場合。

次に、各ポジションのサイズがトランザクションの基礎を形成します。ポジションサイズコントロールを客観的かつ一貫して使用すると、リスクを既知の範囲内に制御し、次の操作への道を開くことができます。タートルルールも別の方法を使用します。全体的な取引規模を制限し、アカウントが10%損失するたびに、アカウント全体の規模を20%縮小します。つまり、アカウントが損失した場合に適用できる資金は減少し、アカウントへの継続的な損失の影響を分離します。

タートルルールのポジションを増やす戦略も非常に効果的です。ポジションを確立するたびに、1つのユニットのみを使用でき、確立後、ポジションは1/2 N間隔で増加します。この追加モードには、厳密なオフマーケットまたはストップロス戦略が必要です。タートルルールはポジションリスクに基づいてストップロスを設定し、取引リスクは2%未満に制御されます。

つまり、リスクが2%に達したら、ポジションを決済して損失を止めます。オフマーケット戦略は市場参入戦略を反映しており、ロングポジションは10日間の最低価格であり、ショートポジションは10日間の最高価格です。それでも、ブレークスルーをクローズポイントとして使用し、価格がオフマーケットのショートブレイク価格を通過すると、クローズしてオフマーケットになります。取引戦略では、ポジションの追加、オフマーケット、ストップロスはすべて非常に重要な側面です。タートルルールは、利益を拡大し、損失を減らすという取引哲学を単純なルールで十分に活用できます。

タートルルールによって発見された取引要因は、次のように要約できます。同じ運用戦略の継続的な使用、取引規模の客観的な制限、取引に利益がある場合のポジションの増加による利益の拡大、損失が発生した場合の損失のタイムリーな停止および取引規模の縮小。ストップロスとオフマーケットの特定のポイントを設定し、感情の影響を受けずに確立された計画を徹底的に実行します。

タートルの法則自体の重要なポイントは、感情の変動によって取引のパフォーマンスに影響を与える必要がないように人為的な介入を排除し、慎重な資金管理によってリスクを管理することです。成功したトレーダーはさまざまな方法で市場を判断しますが、資金管理に関してはほとんど同じであり、タートルの法則における資金管理の考え方を参考にして、実用的な計画を立てることができます。

外国での取引に関する研究は非常に深く、いくつかの面で業界の同僚を上回っていますが、哲学の面では中国に大きく遅れをとっています。結局のところ、取引は芸術のようなものであり、数字の背後には深い哲学があります。いくつかのことの理由は同じです。深い理解ができるかどうかは、絶え間ない努力にかかっています。最後に、易経の文章を引用して締めくくります。「世界は同じ目的地に戻り、異なる道を歩み、一貫して100の懸念を持っています。世界は何を考えていますか?