損失を減らすために損失を受け入れる

一つ

皆さんにお勧めします一つこの本、「疑似心理学にノーと言う」、この本には一つ非常に低いタイトルと一つもっとLOWな表紙ですが、絶対的な古典的な内容があります。実際、この本は「疑似心理学」にノーと言うべきではなく、「疑似科学」にノーと言うべきです。心理学についてはあまり話していないが、多くの科学哲学について話しているからです。心理学の内容は科学哲学を議論するために挙げた例にすぎないかのようです一つのようなものです。ですから、この本を読めば、科学的思考を理解し、応用する上で大きな助けになります。

本文で議論した問題は、主な啓発はこの本の第11章から来て、本の中で、作者のテーマは「間違いを受け入れて間違いを減らす」である。

二

どんな問題を議論したいですか

私たちは、世界が混沌としていることを知っているし、市場の動向として"第二「カオスシステム」は、カオスの中のカオスで、問題が来た一つ不確実な市場の中で、私がすべてのリストが利益を得ている取引システムを見つけることができない場合、なぜ私は固定プロセスに従う必要があるのか一つ一部のリストが損失する取引システムは、自分の主観的な判断や盤感で取引するのではなく、取引するのか?

または不正確に簡略化一つ次に、ランダムな市場は、なぜランダムに対応するのではなく、規則的に対応するのか?

三

「疑似心理学にノー」の第11章で、キース・スタノビッチは数十年にわたって研究されてきた古典的な実験について話した一つ赤一つ青の2つのランプの前で、2つのランプは赤の70%青の30%の確率でランダムに点灯し、実験者は彼らに予測を求めた一つ次はどのランプが点灯するかです。

実験の初期段階では、被験者はランダムに推測しますが、実験が続くにつれて、被験者は赤信号が点灯する可能性が高いことに気付くでしょう。このとき、意味のあるテストが実際に始まります。

合理的な判断に従えば、私たちは常に赤信号が点灯していると推測すべきで、これは私たちに70%の正しい確率を与えてくれる。しかし、結局100%の確率ではないので、被験者は不満で、彼らは絶えず存在しない様々なパターンを探して、パターンに従って推測して、それぞれを求めている一つ次は正しいと思います。例えば、「赤青赤バスケット赤」なら、次は一つ次に、彼らは青を推測します。被験者は全体として赤70%、青30%の推測分布を維持しましたが、正しい確率は58%に急激に低下し、簡単に取得できる70%の確率より12%低くなりました。

58%、この数字はどうやって来たのですか

(ランダムでパターンが存在しないことを前提として)我々は考える一つ次に、100回推測すると、被験者は70回赤信号を推測し、この70回は、70%の正しい確率、つまり正しい49回がある同時に、被験者は30回青信号を推測し、この30回は、30%の正しい確率、つまり正しい9回、プラスがある一つから、正しい58回です。

これを見て、一つ素晴らしい現象:すべての追求一つ次は正しいと判断し、実際には、私たちが正しいと判断する確率を下げるもし私たちが「私たちは毎回正しいと判断することはできない」という事実を受け入れて、積極的に赤信号を推測するだけで、逆に私たちが正しいと判断する確率を高めるのに役立つ。

あなたが突然気づいたように、これが私たちがランダムな市場で規則化されたシステム取引をしている理由です。

取引システムに厳密に従って取引を行うと、取引システムが達成すべき結果を得ることができます。取引システムを賢く調整すると、パフォーマンスが低下します。では、完全に独立して取引し、システム取引の考え方を拒否した場合はどうなりますか?その後、スコアはさらに低くなります。たとえば、赤と青のライトをランダムに推測し、数を言うと、赤のライトが50回、青のライトが50回、確率は再び50%に低下します。

4つ

もちろん、上一つセクションの内容は、いくつかの質問があります。

一つ:市場はランダムではありません。理論的および経験的な方法を使用して、市場がトレンドであることを証明できるため、市場で効果的なモデルを見つけることができます。したがって、赤と青のライト実験の結果を取引に使用することはできません。

この問題については、まず、テクニカル分析のプログラミングとトレンドフォローの強力な支持者および実行者として、トレンドの存在を確かに認識していると言わなければなりません。ただし、ランダムとは何かを理解する必要があります。ランダムとは、正確さを完全に予測できないことを意味するのではなく、正確さを予測する能力がないことを意味します。

例えばコインを投げると、投げる角度や力、空気抵抗の状況などを正確に読み取ることができれば、どこを完全に正確に判断することができる一つ上向きですが、このような短時間で読み取って計算することは不可能なので、コイントスをランダムなイベントと見なします。

価格の動きに関しては、もちろん規則性があります（実際、私は規則性という言葉が好きではありません。後で詳しく説明します）。私たちが設計した取引システムのルールは規則性に基づいています。毎回利益を上げることは不可能ですが（つまり、1回限りのランダム性）、しっかりと実行する限り、最終的には確実に利益を上げることができます（つまり、全体的な安定性）。ただし、このシステムの外側は完全にランダムであり（つまり、1回限りと全体的な不安定性）、まだ規則性のある部分があるかもしれませんが、把握する能力はありません。実際、この部分を把握し、取引システムを調整して追加できればよいのですが（これはシステムトレーダーの永遠の追求でもあります

だから、取引システムが行う単一取引については、利益を得ることができるかどうか、利益を得ることができるかどうかは完全にランダムで、私たちが得たのは全体的な優位性だけである取引システム以外の市場動向と取引機会は、私たちが把握できないものであり、完全にランダムである。つまり、市場の本質に関係なく(また一つ私が認めていない言葉)とは何か、私たちにとって市場はランダムで、取引システム内の機会を盲目的に選別したり、取引システム外の機会を盲目的に操作したりすると、私たちの結果は赤青灯と実験する一つように、より高い確率を追求しますが、より低い確率を取得します。

だから、私の実行に対する要求は六言葉:間違えないで、見逃さないで。

二:長期的に実行する場合一つ取引システムの場合、この取引システムについて独自の感覚があり、いつ利益を上げることができ、いつお金を失うかを知っていますが、この感覚を定量化することはできないため、取引システムに参加することはできません。、しかし、私はこの種のスクリーニングが実行可能であることを保証します。

この問題について、私はまずウィトゲンシュタインの一つ言葉:もしも一つアイデアを完全に表現することはできません。では、説明するだけです一つ一つのことは、あなたがまだ理解していないことです。

第二に、私は持ち上げる一つ無関係な例:宝くじは一つ直接的にはありますが、販売量はあります。一つまっすぐではなく、1970年代まで、ニュージャージー州は出てきた一つ新しいタイプの宝くじを植えることで、宝くじのプレイヤーは自分で数字を選択できるようになり、宝くじの売り上げは大幅に増加します。なぜですか?宝くじのプレイヤーは参加感があり、誕生日や記念日などのラッキーナンバーに当選する可能性が高いと感じているからですが、実際にはどうですか?誰もがそれを知っています。

最後に、盤感というものは完全にパーソナライズされているので、実験室で検査するのは難しいので、盤感の役割を否定することはできない(もちろん、それだけである一つ点、私は個人的に盤感の役割を完全に否定して、自分のチームにこのものがあることを絶対に許さないが、ある一つディスク感覚に似たものですが、統計的に比較するだけです。

手触り。

それぞれ一つバスケットボールを見るのが好きな友人は、この言葉を聞いたことがあるはずです一つプレーヤーが連続してヒットした場合、彼は「おっと、彼は良い感触を持っていて、暑い状態にあり、ボールを彼に渡します」と言いますが、連続してヒットしない場合は、「おっと、彼は冷たい感触を持っています、状態が悪すぎるので、二度と投げないでください。」この印象は、ファンだけでなくプロバスケットボール選手にもあります。

しかし残念なことに、これは間違った印象で、この「手触り」というものは存在しない。

これは非常に簡単に集計できます。個別に集計するだけです。一つ選手が投げた一つボールを投げた後、2つのボールを投げた後、投げた三ボールの後と投げる一つボールの後、2つのボールを投げた後、投げた三ボールの後、下一つ2回目のシュートのヒット率は、「手触り」の影響を知ることができる。もちろんこれは一つ愚かなカンフーだが、科学は、このような愚かなカンフーをするのではないか

心理学者のジロビッチらが統計を取った後、これは六数は基本的に同じです（各プレーヤーは、比較的安定した結果を得るために、定期的な練習と同じように撃ちます。まあ、私は定期的な思考を促進するためのあらゆる機会を探しています）!

どんな感じか忘れて、自分をだますのをやめなさい。

三:もしあなたの言うことが正しいなら、なぜ人々はそう思わないのですか

規則的な対応ではなくランダムな対応の場合、サプライズが現れます。例えば、赤信号を推測するだけで、青信号を推測するサプライズはないでしょうが、私にはこのような機会が9回ありますよ。この9回は私が吹くのに十分です一つ一生。このような状況は、私たちが生活の中で多く見たことがあるでしょう。

もちろん、より基本的な答えは、人々は単に確率的思考を持っていないということです!

五

だから私は「規則」という言葉が嫌いです。

私たちがある法則について話すとき、セリフは、必然的である。しかし、この世界には、必然的なことは何もない。だから、彼らはあなたが見つけた確率的な相関を気にせず、盲目的に自分が正しいと思っているいわゆる法則を探している。例えば、「喫煙は健康に悪い」と言ったとき、誰かが飛び出して、階下の二おじさん、10代でタバコを吸い始めました。一つ天二包は、今でも健康で八十以上になっているわけではない。それは、健康に有害である以上、あってはならないという意味だ一つ長生きする。

しかし、私たちは本当に生活の中で100%のことを見つけることができますか?

私たちは「私は確かに7時30分に出かけて、9時に会社に出勤しているのに、これはどんな確率があるのか(私は北京の交通状況を暴露した)と言うかもしれない

表面的には、私たちは朝出勤して、これは私たちの個人的な行為であるが、実際には、私たちはそれぞれ一つ個人はこの都市の交通システムです一つ部分的に、私たちがスムーズかつ時間通りに会社に到着できるかどうかは、私たちだけでなく、都市の交通システムがスムーズに機能するかどうかにも依存します。ですから、どんなに早く旅行しても、9時までに到着することは不可能ですが、逆に、7時に出発して時間通りに到着する確率は、8時に出発する確率よりも間違いなく高いと思います。

これは確率的思考であり、私たちの目的はすべてを保証することではない一つ次に、全体を追求する可能性が高まります。

たとえば、一つ工業生産ラインは、どんなに良くても、必ずある一つ不良品率逆に、私たちは一つカットの目的は、この欠陥率を継続的に減らすことです。

「規律」を忘れて、全体の安定性を追求し、そして、全体の確率を高めていく。人間の行為の意義は、これにほかならない。そして追求する方式は、ランダムの中で相関や因果を探し続け、それを規則化された行為に取り入れ、往復循環し、永遠に終わらない。

六

本文はこれで終わり、最後に一つ節、赤と青の実験について話しましょう。

動物と五歳以下の子供がこの実験をすると、「赤信号だけを選ぶ」戦略を選ぶ五歳以上になると存在しない様々なパターンを探し始め、やがて成績の低下につながっていきます。

五歳の年、私たちは何が起きたのですか