取引システムの最適なストップロス位置を科学的に設定する方法

リスク管理は取引技術の中核であり、ストップロスの設定はリスク管理の最優先事項であるため、取引技術システム全体で非常に重要な位置を占めています。ストップロスが合理的に設定されているかどうかは、取引システムのパフォーマンスに直接影響し、取引の成功または失敗を決定することさえあります。

外国為替取引では、為替レートの変動が大きく、ロングとショートの変換が非常に速いため、ストップロスレベルの設定が特に重要です。ストップロス範囲が広すぎると、各ストップロスによる損失が大きすぎて、資金が不必要に消費される可能性がありますが、ストップロス範囲が狭すぎると、頻繁にトリガーされやすくなります。利益の機会を逃すだけでなく、さらに重要なことに、システムの勝率が低下し、トレーダーの感情と自信に影響を与えます。

ストップロスは通常、取引経験と金融リスク許容度に基づいて主観的に設定できます。これはより一般的な慣行ですが、この方法はより主観的です。実際、ストップロスには最適な値があり、それはいくつかの単純な統計分析によって見つけることができます。取引システムの場合、ストップロスの値が変化すると、収益性も変化します。

これらのストップロスの中には、この取引システムの利益を最大にする最も利点があるに違いないが、多くの人はこれに気づいていない。この最適なストップロス値が見つからなければ、取引過程で潜在的な利益が失われ続け、時間がたつとかなりの金額になる。例えば、一部の専門機関はPepperstoneまた、トレーダーは、システムのパフォーマンスをより安定させるために、過去のデータバックテストを通じてストップロスパラメータを最適化することをお勧めします。

ストップロス値として40ポイント、30ポイント、25ポイント、20ポイントの4つの値を選択し、2011年の過去のデータをバックテストして、次の取引結果の比較表を取得しました（図を参照）。これは、2011年の最初の11か月間の利益と勝率のデータであり、初期資金は3,000ドル、取引商品はオーストラリアドル、取引あたり0.1ロットです。

この図には以下の特徴があります:

まず、40時、30時、25時から20時まで、利益はまず徐々に上昇し、25時付近で最高点に達した

第二に、勝率は40ポイント、30ポイント、25ポイントから20ポイントに減少し、特に25ポイントから20ポイントに減少すると、勝率は急速に低下します。

明らかに、最適なストップロスは25ポイント付近である必要があります。この値は、最初の11か月で最大3,384元の利益に達し、利回りは110%を超えています。同時に、25ポイントの勝率は38%であり、40ポイントと30ポイントの勝率と比較して大幅に低下していません。これは非常に理想的なストップロス値です。もちろん、最適値はさらに正確にすることができます。この値は26ポイントまたは23ポイントである可能性がありますが、精度を5ポイント以内に制御することは許容範囲内です。ただし、これは1年間のテストデータにすぎず、サンプルサイズが少ないため、検証のためにより多くの履歴データを収集する時間があることに注意してください