众汇分析:外国為替技術面で最適な指標は存在しますか?

リスク許容度は人によって異なるため、世界にはすべての人に最適な指標がないことは明らかです。2対1の損益率と40%の利益率に満足している人もいれば、損益率に関係なくほとんどの取引が利益を上げることを望んでいる人もいます。損失取引よりも利益取引を好む人は、勝率に重点を置く傾向があることは言及する価値があります。

この問題のもう1つのポイントは、10人のトレーダーを同じトレーディングルームに入れ、同じインジケーターと証券の種類を与えると、1日で10の異なる結果が表示されることです。週末になると、これらの結果の違いがより明確になります。これは、インジケーター自体が単なる参照であり、トレーダーがインジケーターシグナルに従う時期を決定するために個人的な経験に基づいており、少なくとも一部のトレーダーが特定のインジケーター取引を意図的に回避するためです。言い換えれば、彼らはインジケーターによって与えられたシグナルを選択的にフィルタリングします。

第三に、単一のインジケーターで取引することは賢明ではありません。インジケーターは常に正確ではありません。インジケーターを使用する最良の方法は、複数の検証を通じてインジケーターを適用することです。ローソク足のパターンが反転し、サポートとレジスタンスが突破され、アルゴリズムベースのインジケーターが買いまたは売りのシグナルを発しているのを見ると、うまくいっていることがわかります。インジケーターが間違っている可能性がありますが、すべて

第四に、私たちはよく言及します外国為替市場フラクタル特性を持っているということは、つまり、時間周期をマークしなければ、目の前のグラフが10分足か日足かを見分けるのは難しいということです。トレンドパターンは似ているように見えるので、指標のパフォーマンスもほぼ同じでなければなりません。これはほとんどの場合正しいことですが、絶対的なものではありません。たとえば、毎日の終値は常にチャートの最も重要な値であり、10分足、1時間足、さらにはより一般的な4時間足の終値と比較することはできません。したがって、高値または安値と終値の関係など、終値の要素に依存する指標は、実際には15分足よりも日足に適しています。取引日の終値の意味は誰もが知っていますが、1時間足チャートの「終値」の理解は人によって

最後に、アルゴリズムに基づく指標は一定の「客観性」を持っており、異なる人が同じ式で同じ数値を得るが、指標は物理的な実体を測定しているわけではない。エンジニアが測定した水流量は、単位時間あたりのパイプ内の水量が完全に一致して測定できるが、証券価格はパイプ内の水流ではない。科学分野から借用した測定方法は、技術分析を真に「科学」にするものではない。それは人間の感情を測定する対象であり、感情の表現方法は水や他の物理的な対象とは全く異なる。多くのトップ指標はWelles Wilder、Tushar Chande、George Laneらが発明したもので、彼らが絶えず新しい指標を創造しているのは、価格の表現方法が物体と同じではないからである。

総合的に見ると、私たちはまだいくつかの公認された優れた指標をリストすることができる。具体的な選択は人によって異なるが、どのトップ外国為替技術指標のリストにも、通常は以下が含まれる

サポートとレジスタンス

ADX

RSI

MACD

確率的オシレーター

フィボナッチ・コールバック

一目でわかるバランス指標

本をめくったり、ウェブページ上のチャートを閲覧したりすると、価格チャートの下部には上記の指標のうち少なくとも1つ、通常は2つの指標が含まれていることが多いです。（株式取引では一般的に出来高の指標を増やしますが、先述したようにFX市場では出来高のデータを直接提供していません。）

インジケーターの人気は時間の経過とともに変化することは注目に値します。たとえば、ADXは解釈に時間がかかったため、2014年に人気が低下し、1990年にMACDが人気を博し、2000年にストキャスティクスが市場の焦点になりました。RSIが実際に時代遅れになることはありませんでしたが、2008年頃に人気が出始めた1つ目のバランシングインジケーター（前方および後方の移動平均を含む特別なローソク足チャート）は、今でも強い注目を集めています。

過去35年間の経験に基づいて、日足チャートで最も安定して信頼できる外国為替指標はMACDです。MACDはモメンタム指標であり、「リード」を持っていますが、場合によってはエラーや不確実性を示すこともあり、すべての人の取引サイクルに適しているとは限りません。

すべてのトップレベルの指標を使用することにした場合、グラフが非常に乱雑になり、信号が競合することがすぐにわかります。使用できる項目はいくつかだけです。これらすべての指標を移動平均、チャネル、バンドと組み合わせて使用する場合、1つのグラフではすべてを保持できないため、複数のグラフに切り替える必要があります。データを検証するために複数の期間を重ね合わせると、分析タスクがより重くなります。12のチャート（各期間に4つのチャート、合計3つの期間、各チャートに2つの指標があります）で簡単に処理できますが、Kラインパターン分析やポイントチャート、レンガチャートなどの補助ツールは含まれていません。

オンラインや電子メールで、間違いがなく、非常に短い時間で大きな利益を生み出すことができ、必要な唯一のツールであると主張する指標を宣伝している人をよく見かけます。その指標が何であるかをさらに理解すると、常に興味深いことが1つ見つかります。それは通常、RSIまたはMACDです。

したがって、最適な指標は人によって異なります。自分に最適な指標を見つける唯一の方法は、選択した指標を個別にまたは組み合わせて、さまざまな市況に基づいて短期間でバックテストすることです。統計学者は、推論を行う前に少なくとも30の観察サンプルが必要であることを思い出させます。合理的なバックテストを実行するために専用のソフトウェアを使用する必要はありません（実際、バックテストソフトウェアに過度に依存すると、理想的なパラメーターを見つけるという罠に陥る可能性があります）。紙とペンを使用して、指標データを含むチャートを記録し、各買いまたは売りの結果を記録し、指標からの誤った信号に印を付けるだけです。簡単な検証方法は次のとおりです。各決定ポイントに垂直線を引きます。正直に記録すると、この指標が本当に自分に適し

より包括的にするために、手動バックテストの強度が十分でない場合は、インジケーターのストップロスとターゲットを設定する必要もあります。または、ストップロスターン戦略を使用します。インジケーターがターンシグナルを出すと、現在のポジションを終了し、逆のポジションを確立します。ただし、ストップロスに頻繁に到達する場合、またはターゲットを達成するのが難しい場合は、各トランザクションの詳細を1つずつ調べる必要はありません。