ATFX-取引システム（EA）を構築する際のいくつかの誤解

取引システムの設計における誤解

誤区1:取引システムは指標の最適化である

多くのトレーディングシステムのメーカーは、トレーディングシステムは最適化された後の指標であると考えているため、これらのメーカーはアナリストやSUPERCHATなどの株式分析ソフトウェアの指標最適化機能を使用して、毎日各指標を計算し、特定のパラメータを与えることに熱心です。実際、これらの人々は2つの間違いを犯しました。1つは、トレーディングシステムの予測分析部分をトレーディングシステム全体と間違え、リスク管理と投資戦略を無視することですが、本質的には、これらの2つの部分が予測分析部分よりも重要な場合があります。2つ目は、トレーディングシステムの予測分析部分には、指標の最適化に加えて、投資まず、予测分析の部分を作るとき、制造者は目标の品种の動向をよく知っていて、すでに良い技术分析手段を持っていなければならない。最适化されていなくても、制造者は人為的に比较的に正确に分析することができる。次に、制造者はいくつかの条件を组み合わせなければならない。既存の指标を最适化するだけでなく、さらに重要なのは自分の分析思想をプログラム化すること、あるいは新しい复雑指标を作ることだ。これらの复雑指标はデバッグを経て、最适化によって性能を高めることができる。

誤区2:取引システムの利潤総額は最も重要で、利潤が最大の取引システムは最高の取引システムである

取引システムの総利益は確かに取引システムの良し悪しを測る重要な根拠であるが、決して最も重要ではない。過去のデータ検査で最大の利益を得ることができるシステムを実際に応用すると多くの問題が発生する。まず、この総利益は計算に使用する過去のデータの年数に関係している。ある年の利益額が特に高く、数年の利益額も高くなる可能性がある。このようなシステムは実際には好ましくない。将来の相場がこのシステムの歴史の中で高い利益額を獲得した相場と似ているかどうか、あるいは一致していない可能性が高いかどうか、将来の相場が一致していなければ、このシステムを使用して高い利益を得ることができず、お金を失う可能性さえある。第二に、実際の運用では、まず市場リスクを回避し、これに基づいて安定した利益を得る必要があります。高い総利益を追求することを最優先する場合、必然的に大きなリスクを負う必要があります。したがって、取引システムは、まず安全で市場リスクを回避できる必要があり、次に安定しており、さまざまな状況で利益を上げることができる必要があります。

取引システムの実装における誤解

誤区1:取引システムを使う人が多いので、利益が得られない

この見方は、実際には取引システムと一般的に使用されるソフトウェアを混同しており、多くの人が使用すると不正確になり、利益に影響を与えると考えています。取引システムは非常に個性的であり、誰もが同じ取引アイデアを持つことはできないため、取引アイデアの具体化された表現であり、これらの取引システムは使用中に一貫した動作を生成しません。これらのシステムを使用する人が増えると、一般的なソフトウェアと何ら変わりはなく、実際の使用過程で利益が減少しますが、これは本質的に取引システムの品質に問題があるためかもしれません。結局のところ、優れた取引システムは市場を通じて高い利益を得ることができます

誤区2:取引システムは機械的で、参考にしかならない

この見解を持つ人々は、取引システムの本質を理解していません。取引システムの本質は、投資家が自分の取引アイデアを洗練し、標準化された仕様を形成し、投資家が仕様に従って投資を行うことを制限し、人為的な感情的な変動を回避するのを支援することです。損失。取引システムは投資家によって作成されます。投資家の取引アイデアがより機械的である場合、形成される取引システムはより機械的になります。投資家の取引アイデアがより柔軟である場合、形成される取引システムはより柔軟になります。もちろん、すべての投資家が自分の考えを洗練して取引システムを形成できるわけではありません。成熟した実際、私たちが通常目にする取引システムは、いくつかの指標の最適化、またはリスク管理と取引戦略を反映していない予測分析システムです。これらのいわゆる取引システムは、実際には成熟した取引システムではありません。操作をガイドします。プロセスは確かに機械的です。

誤区3:取引システムの利潤は理論的だが、実際にはできない

実際にこれらの問題に遭遇する取引システムがいくつかありますが、これらの取引システムのほとんどは、ディスク内で信号を送信する取引システムです。実際の運用では、これらの信号が表示された後、時間内にコンピューターで注文できない場合、信号が表示された後、毎回手動で注文する必要があり、ある程度の遅延が発生し、取引価格も不利になる可能性があります。したがって、実際の運用での利益は、コンピューターシミュレーションディスクの利益よりも常に低くなります。しかし、この問題の根本的な原因は、取引システムによって実現される利益が理論化されているということではなく取引システムは、投資家に直接取引サポートを提供し、投資家が確立された原則を遵守するのを支援することです。実際には、取引中の即時シグナルガイダンス操作を使用できない場合は、投資家は特定の時間に受け入れることができるシグナルに従う必要があります。たとえば、クローズ時に信号があるかどうかに応じて終値を操作します。実際、価格が重要なレジスタンスレベルを上向きに突破した場合、取引システムが買いシグナルを送信し、価格がそのレジスタンスレベルを下回ると、シグナルが消えます。この誤ったシグナルに従って操作すると、不必要な損失が発生します。